自動取引アルゴリズム作った

1承認済み名無しさん2018/03/09(金) 21:00:39.59ID:t3QLDehP
海外取引所のHitBTCとBinanceの価格差で鞘取りするアルゴリズム
二ヶ月くらいいろいろ変えながら走らせてるけど損した日ない
よかったら使ってくれ

pythonで仮想通貨の取引所間アービトラージ
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/03/09/172019

435承認済み名無しさん2018/03/30(金) 03:48:38.35ID:Qn/te6Tr
>409 通常売った通貨で手数料払うからでしょ

436承認済み名無しさん2018/03/30(金) 10:20:36.43ID:0dmyyHIy
BinanceはBNB払いなんなら
HitBTC側のBTC買い戻したか売ったかの手数料だろうね。

43712018/03/30(金) 14:13:58.89ID:qbItZ4kS
>>435 >>436
やっぱりそれなのかなあ……
up時とdown時の両方で発生してるみたいなのと、
所持してるBalanceがlotsizeの倍数になってるのが(手数料払いしたら中途半端な値になるので)ちょっと引っかかってる

438承認済み名無しさん2018/03/30(金) 14:29:36.82ID:jkaeLf/7
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439承認済み名無しさん2018/04/02(月) 01:40:26.11ID:fBgQh+em
こんだけ動くと注文滑りまくりで結構マイナスくらってんだろ?

440承認済み名無しさん2018/04/02(月) 19:02:10.32ID:MMt4Xzzs
XRPでやってるけど、昨日から全く取引されてないけどこんなもん?

441承認済み名無しさん2018/04/02(月) 20:25:15.30ID:MzvFE10M
XRPはホントすっ飛ばしてるな
手前のスクリプトの方が頑張ってるw

442承認済み名無しさん2018/04/02(月) 20:39:27.84ID:9jj89eiD
>>377
それ実装するなら
俺のbotと勝負だな。
負けないよ!

443承認済み名無しさん2018/04/02(月) 20:50:54.75ID:ryXj22Tp
ドル円のスキャルピングEAを公開しております。
http://l0987hg6f5d4s.blog.jp/archives/7206121.html

444承認済み名無しさん2018/04/03(火) 02:58:06.99ID:rtmDxAoe
>>1は大損して撤退しちゃったんかな

445承認済み名無しさん2018/04/03(火) 09:17:39.26ID:BMFDAVFl
こんな未完成なものブン回してたとしたら大損はするだろうな

44612018/04/03(火) 09:34:45.55ID:fpQ2+N94
もうちょっとでccxt実装の実証実験終わるから終わったら更新するね

だんだんよく滑るようになってるし2取引所の特定通貨ペアの鞘だとマーケットが小さすぎたかも
閾値をデフォルト設定のまま使う人も多いだろうし

447承認済み名無しさん2018/04/03(火) 15:12:48.15ID:6k7ksUKm
見りゃわかるが板自体はそんなに厚くないから同じ設定なら先にとられちゃう事多くなるよ、パラメータは最適状態で公開じゃなく裁量で調整してもらうようにしな
まあそもそもこんなところで公開すんな ってはなしだけど

448承認済み名無しさん2018/04/07(土) 13:19:42.77ID:0zv1cV5B
着実に増えてるけどな

449承認済み名無しさん2018/04/07(土) 23:12:12.23ID:U8Qb/+uD
俺も、着実に増えてる
btc xrpペアで、1日平均0.15%

450承認済み名無しさん2018/04/08(日) 19:16:41.65ID:R/U9hkHF
長時間動かしている人、ex_binance.pyの以下の行を修正

# plist = [(key, query[key]) for key in query]

plist = [('timestamp', query['timestamp']), ('signature', query['signature'])]

取引所のアクセスがccxtを採用した物に変わるとのことなので、
とりあえずパッチは用意してないけど

451承認済み名無しさん2018/04/08(日) 19:18:25.99ID:R/U9hkHF
エラーで落ちる場合は修正
てことで

45212018/04/09(月) 17:31:26.98ID:pEShNo6q
ccxt実装してからいくつか取引所試してみてるんだけど結構返り値が統一されてなかったり関数がなかったりして適応がめんどくさいね
成行注文ができない取引所に実質成行になる値で指値注文する必要があったり、
最小注文量が.fetch_markets()には載ってないけど存在したりする

453承認済み名無しさん2018/04/09(月) 20:50:47.38ID:cYhbmAn1
ccxt、未完成過ぎるから対応しない方が良いんでない?

45412018/04/10(火) 18:02:44.65ID:89zFeGS5
いちおうccxt入れたのでいろいろ遊んでみてください
(とりあえずbinance/hitbtcについてはこれまで通り使えてます)

455承認済み名無しさん2018/04/11(水) 02:02:52.44ID:TOu3/ZM7
一番最初の旧バージョンだと動くけど、新バージョンだと強制終了します。
ログみるとバイナンスの承認エラーになっていました。apiなどキーは変えてないのですが、、、この場合どういった理由でしょうか?

45612018/04/11(水) 02:45:08.70ID:YfkJL2dX
時計の問題があるみたいですね
対策書きました
https://github.com/algori11/arbitrage_crypto/issues/3

457承認済み名無しさん2018/04/11(水) 03:22:45.88ID:KawoOQff
【この仮想通貨がもし上がらなかったら・・】

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458承認済み名無しさん2018/04/12(木) 02:56:27.65ID:DZHoLZOu
>>1
常時+でうらやましい。
俺も同じ考えで1月からjavaで組んでるけど
+-をいったりきたり。
結果的には+になってる感じかな
もっぱら売買時のエラーに悩まされてるのと
1日の収益が思った以上に伸びないので色々考えてる所
今は通知は止めてるけど@crypto_atoraで売買を通知するのがおもろかった。
仮想通貨全体の上昇もあるけど3ヶ月で0.45BTCが0.55BTC位にはなったかな?

459承認済み名無しさん2018/04/12(木) 10:21:14.46ID:7j8SO61m
XRP
8時から10時の2時間で0.9%の利益
1日0.1%ペースだったけど、こんなこともあるんだな

46012018/04/12(木) 11:14:27.07ID:bAkcOqBE
バックテストして通貨ペア選定、取引所選定、パラメータ最適化ができたらいいけど、過去の板を再現するのめんどくさすぎるな

461承認済み名無しさん2018/04/12(木) 12:18:44.18ID:kSuW67AR
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46212018/04/12(木) 15:54:30.59ID:xwva7+0P
手数料が安い取引所一覧作ったから試してみてね
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/04/12/151313
(BinanceとHitBTC以外はまだちゃんとした実証試験ができてないので、エラー報告があるたび直していきます)

463承認済み名無しさん2018/04/12(木) 22:08:20.93ID:CeIg/xOb
まさにいまのそうば、さやとりまくりじゃないの?

464承認済み名無しさん2018/04/13(金) 05:55:31.97ID:xem8c+Y9
>>460
バックテストって >>42 がやってみたりするから
そういうサービス提供しているところがあるのかもね。
俺もバックテストやってみたいがどうやって実現されているものなのかようわからん。

46512018/04/16(月) 11:31:13.60ID:by8sDJAp
マイナーアップデートしてBinanceのサーバー時間とPCの時間がずれてアクセスができなくなることがある問題に対応しました。

新機能の提案や、
Binance/HitBTC 以外の組で使ってる/使えないなどの問題があればできるだけ対応するので教えてください。

466承認済み名無しさん2018/04/16(月) 13:47:11.07ID:A2EC98yq
>>465
おつ

467承認済み名無しさん2018/04/17(火) 07:18:38.88ID:NUQtjIJm
ccxt.base.errors.ExchangeError

放置していたらこんなエラーが.,..

46812018/04/17(火) 10:50:49.82ID:hP3jplFV
>>467
取引所からのエラーコードが返ってるはずだけど何てでてます?

469承認済み名無しさん2018/04/17(火) 11:01:48.25ID:pq5Kb4F5
APIの応答が遅かったり固まったりエラーになる取引所って
どういう対策してるんだろうな。zaifとか落ち過ぎて怖くて使えん。

47012018/04/17(火) 18:43:25.59ID:dSfX1RA9
ccxtアップデートしたらこれまでエラーでて繋がらなかった取引所もいけるようになったっぽい
取引所APIの仕様変更は勘弁してほしいね

471承認済み名無しさん2018/04/18(水) 21:03:29.36ID:Pa7JzEWA
VERGEの乱高下でかなりおいしい思いできね・?

47212018/04/19(木) 19:40:39.70ID:mVIZTOXX
https://github.com/algori11/arbitrage_crypto
のtri_arbに三点アービトラージの機会検出するpythonコード置いたので興味がある人はいじってみてください
自動取引の部分は離散化あたりがめんどくさそうだったので今のところ実装してません

簡単な解説を近日中にアップします

47312018/04/19(木) 20:12:26.59ID:mVIZTOXX
pythonで三点アービトラージ(裁定機会の検出)
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/04/19/200307

解説をアップしました

474承認済み名無しさん2018/04/19(木) 21:16:43.72ID:FAs8E9Lv
>>473
ちょくちょく拝見してます。
3点アビトラージ面白そうですね。
どれ位の利益が取れるのかやってみたいです。
基本売買額が取得出来たら後はアイデア次第で色んな事できますね。

475承認済み名無しさん2018/04/20(金) 00:57:01.19ID:sMlWTJTv
ホントに小さいロット以外滅多に儲からんよ
大手だと同じことやってるっぽい人多過ぎる

476承認済み名無しさん2018/04/20(金) 08:18:02.73ID:IQ38eW6g
>>475
課題は沢山あると思う。
今のままだと儲けは少ないけど、一つ一つ課題をクリアしていけば何か見えると思う。
大口さんは早いですよね。
自分は最初売買に二十数秒掛かってたんですがおこぼれしかもらえず
チャート見てたら同じタイミングで価格変動がチャートに乗った瞬間売買成立している大口がいくつもいて
そいつらと勝負するために不要な処理を削ぎ落して現在情報取得と合わせて3秒前後で売買出来るようになってます。
情報取得と売買も含め全部並列処理になりましたw。
これでも食い込めはしますがまだ一番沢山売買しているBOTには勝てないです。目標です。

477承認済み名無しさん2018/04/20(金) 09:09:29.39ID:z2vgkTQd
Zaifとかで内部アビトラのツール作って監視してた時には
毎日結構な頻度で110%とかのチャンス見かけたりした。

でもレスポンス遅いわアイムアウトするわ、
実際に注文するのはエラーになった時酷い事になりそうで怖すぎて無理だったな。
まあ皆それを恐れてるから機会が多いんだと思うけど。

478承認済み名無しさん2018/04/20(金) 09:17:06.83ID:z2vgkTQd
>>476
そこまで作ったなら後はもうコンパイラ言語にするなり
鯖を可能な限り近場にVPSとかで借りるかしかないのでは。

47912018/04/20(金) 10:16:42.34ID:ioCId+3C
だいたい(Binanceの)時間スケールでいうと
APIを投げてレスポンスが返ってくるまで:30〜70ミリ秒
レスポンスを計算する時間:< 0.05ミリ秒

って感じで4桁オーダーが違うのでコンパイラ言語にする恩恵はなさそうですね

requestを並列処理してレスポンス待ち時間をオーバーラップさせるのは効果ありそうなのでできたらやってみます

480承認済み名無しさん2018/04/20(金) 10:50:55.02ID:ioCId+3C
あ、>>476への話でしたね、すみません
売買に20秒だとか3秒かかるっていうのはサーバーレスポンスの問題なんですかね
あまりにかかりすぎてると思うんですが

481承認済み名無しさん2018/04/20(金) 20:58:30.93ID:TABVtf9L
>>480
なるほどそんなに速いのか。
Wimaxが原因かもしれない。
20秒かかってた頃は
情報取得⇒判定⇒売買⇒オープンオーダ確認⇒取りこぼし補完処理
を、シーケンシャルでやってたので取引所や通貨を増やしただけ時間が増えていった。
取引所によっては重いときに十秒超えるときもままありました(LiveCoin、Gate.io等)。

今は定期処理の場合は

・情報取得
・判定(繰り返し)⇒売買

を、並列でやってるので情報が取得できた順に評価してる感じ
最初の組み合わせが当たれば2秒前後で取れる感じって感覚なので申し訳ない。
ちょっとログ見て定期売買成功したときの時間見てみようかな。


こういう会話出来るの良いね・・。
1月中から一人でコツコツ作ってたので・・。

482承認済み名無しさん2018/04/20(金) 21:03:50.54ID:TABVtf9L
ちょっと違いが分かりにくいので


情報取得A⇒B⇒C⇒D、全部取り終わったら判定⇒売買


・情報取得A
・情報取得B
・情報取得C
・情報取得D
・判定(繰り返し)⇒売買
を並列で実施。

483承認済み名無しさん2018/04/20(金) 21:39:34.71ID:TABVtf9L
>>478
それいいね!!
ただAPIキーを一緒に置かなきゃいけないのもネックだね。
めんどいけど暗号状態でメモリに読み込ませて
ファイルは削除しておくってのがぱっと思いつく策かな。
リスタートめんどいけど背に腹は代えられないw

484承認済み名無しさん2018/04/20(金) 22:07:16.97ID:TABVtf9L
2018/04/20 21:47:44.525 [pool-2-thread-1] INFO ■売買処理開始
・・・・
2018/04/20 21:47:45.275 [pool-3-thread-3] INFO Binance limitOrder currencyPair=ADA/BTC, 買値(bid)=0.00003371, 売値(ask)=0.00003375, 買数(buyAmount)=6354.00000000, 売数(sellAmount)=13127.00000000, timestamp=2018/04/20 09:47:45
・・・・
2018/04/20 21:47:46.337 [pool-4-thread-1] TRACE ■注文処理開始Bittrex#1399357585
2018/04/20 21:47:46.337 [pool-4-thread-2] TRACE ■注文処理開始Cryptopia#1105216416
2018/04/20 21:47:46.699 [pool-4-thread-1] TRACE ■注文処理終了
2018/04/20 21:47:46.745 [pool-4-thread-2] TRACE ■注文処理終了

やっぱ2秒くらいかかってますた。
取得処理がネックでした。
原因はスリープ処理ですた。
並列の関係で情報取得と判定の間で700msec取ってました。忘れてました。
心よりお詫び申し上げますm(_ _)m

48512018/04/21(土) 06:18:41.65ID:vqOJK7a6
普通のアービトラージはともかく内部アービトラージは時間が特にシビアだから情報取得も通貨絞らないとキツそうですね

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