根本的な解決ではないけれど
OS言語変更より簡単な方法を見つけたので書いときます
ちょっと条件が特殊なので長文失礼

"GTAIV.exe"があるフォルダ(例:"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto IV\GTAIV")に
"commandline.txt"を作成し"-rglLanguage=en-US"(引用符を除く)を記述
Rockstar Games Launcher(以下RGL)が起動してないことを確認し、GTA IVをSteamから起動
すると英語でGTA IV: Complete Editionが起動するはず。よってEFLCもプレイ可能

何故"RGLが起動してないことを～"の下りを入れたかというと、RGLが起動中で且つオンライン接続していると
ゲーム内言語が日本語(OS言語)になってしまうから
以下検証の結果:
1. Steam(online)+RGL(online)=英語で起動。GTA IV及びEFLCともにプレイ&セーブ/ロード可
2. Steam(online)+RGL単体起動(online)=日本語で起動。よってEFLCプレイ不可
3. Steam(offline)+RGL(online)=日本語で起動。よってEFLCプレイ不可
4. Steam(offline)+RGL(offline)=英語で起動。GTA IV&EFLCともにプレイ可。※セーブ/ロードは不可能。サインインを要求される
※"1."の場合はSteamがRGLを起動する流れ。
※"3."の場合は先にRGLを単体起動(よってオンライン起動)してからSteamでゲームを起動。
※"4."の場合はSteamがRGLを起動する流れ。RGLは強制的にオフライン起動。

今後改善されるかもしれないので古い情報になってしまうかもしれませんがとりあえず