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自動取引アルゴリズム作った
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0001承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 21:00:39.59ID:t3QLDehP
海外取引所のHitBTCとBinanceの価格差で鞘取りするアルゴリズム
二ヶ月くらいいろいろ変えながら走らせてるけど損した日ない
よかったら使ってくれ

pythonで仮想通貨の取引所間アービトラージ
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/03/09/172019
0002承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 21:10:15.30ID:t3QLDehP
法定通貨とのMargin TradeならBlackBirdとかいうフリーのアルゴリズムがあるけど
ちょっとマイナーな手数料の安い取引所で仮想通貨同士のペアっていうので割がいいっぽい
0003承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 21:12:54.28ID:t3QLDehP
お手製自動取引やってる人他にいたらいろいろお話したいです……
0004承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 21:24:44.38ID:tmwAsSU7
モナ動画君じゃないんだ
面白いの造ってるね
でもソース見ないと怖いな
0006承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 21:32:25.35ID:t3QLDehP
たまに顔出すので何か質問あったらここかブログに書いといてください
0007承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 21:34:49.54ID:t3QLDehP
>>5 そんなにころころ乖離と収束繰り返す取引所ある？　自動化するから教えて
0010承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 22:04:09.69ID:KXohlHl4
>>3
アビトラ良いですね
非常に興味あります

私はbF単体でjavascriptで自動取引する仕組みつくりました。
アビトラじゃなくてチャートをプログラ厶から監視しながら機械的に買い、売りをボット注文するだけですが
0013承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 22:43:21.42ID:t3QLDehP
予測モデルにも興味あるけどボリンジャーバンドみたいなのは統計的にぜんぜんダメっぽいし
時系列解析の論文ガシガシ読んでいくしかないのかね
0014承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 22:47:08.85ID:t3QLDehP
ちょっと調べたら市場の情報のみから上昇／下降を予測する精度は相当いいモデルでも65パーセントいかないとかで、
かなり難しそうだった
0015承認済み名無しさん垢版2018/03/09(金) 22:49:25.14ID:t3QLDehP
ファンダメンタルの実装だと、簡単なところではマカフィー砲を監視して自動売買するボットを作ってる人はいるっぽい
00191垢版2018/03/10(土) 10:09:12.80ID:Dmr4ZRXJ
まず、BTC/USDTみたいな法定通貨比だと乖離が数日以上片方に寄り続けることがあるけど、仮想通貨同士だと長くても数時間で収束してるって傾向はある

あと、持ってる通貨が全部寄っちゃったら、反対側の取引をする条件を緩和（ふだんは0.3パーセント以上乖離しないと取引しないところを、体力回復のためなら0.1パーセント程度の乖離で取引する）してる
0020承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 10:10:05.31ID:x7Mryi2k
出来高が急激に上がった通貨をすぐに知らせてくれるようなシステムとかないのかな
0022承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 11:12:03.47ID:XWXgoQC3
Python初心者だけど最終的にこういうのつくりたい
頭悪いからまだまだ全然理解できてないけど尊敬します
00231垢版2018/03/10(土) 11:13:43.15ID:Dmr4ZRXJ
俺自身が20万くらいしか入れてないのでまったく問題ないです

一応、最小取引量の12倍以上ないと動かないようになってて、たいていの仮想通貨同士のペアだと数千円あったら条件満たすと思う
0024承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 11:30:25.89ID:nGL/vTdy
サンクス
とりあえず走らせてみて損したら文句言いにくるからよろしく！
0025承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 12:03:18.97ID:oNgvKCMY
これ月に何％儲かるの？
0026承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 12:47:54.50ID:fPkAxc7g
Pythonなら読めなくもないか
でもまずはBTC買うところから始めないとなｗ
0028承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 12:58:53.71ID:bYnvr1L9
似たような？？
FXでアビトラなんか無理でしょ
アホか
00291垢版2018/03/10(土) 13:00:57.30ID:Dmr4ZRXJ
最近までいろいろ変えてたから暫定的なやつだと
2/18　0.0929BTC, 806XRP
だったのが
3/9　0.1010BTC, 866XRP
になってる
マーケットが荒れてるときの方が鞘が出やすいのもあって、かなりそういうのに左右されるから
なんとも言えないところはあるけど、今の乖離の水準だと月に10パーセントくらいはかたいと思う
0030承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:05:18.10ID:fPkAxc7g
yobitも入れて三つ巴にも出来そうだなｗ
0031承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:11:42.23ID:fPkAxc7g
python3入ってなかったｗ＠遊んでる鯖(FreeBSD11)
入れとくか
0032承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:12:16.73ID:fPkAxc7g
python34-3.4.8 Interpreted object-oriented programming language
python35-3.5.5 Interpreted object-oriented programming language
python36-3.6.4 Interpreted object-oriented programming language

どれ推奨？>>1
00331垢版2018/03/10(土) 13:16:35.23ID:Dmr4ZRXJ
>>32
特に変なことしてないからpython3だったら何でも動くはず　俺は3.6使ってる
0034承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:17:00.68ID:fPkAxc7g
They will install into the site-package directory
/usr/local/lib/python3.4/site-packages
brew ではこっちが出てくるから
python34にしておこう
0035承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:18:16.29ID:fPkAxc7g
>>33
ありがと

でもその前に元手が必要だなｗ
0036承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:21:34.17ID:fPkAxc7g
while True:
だからbgしてもいいか
出力はログファイル作ってそっちに垂れ流しておけばいいな
0037承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 13:27:53.30ID:fPkAxc7g
糞鯖の方は
Python 2.6.6 (r266:84292, Aug 18 2016, 15:13:37)
だったｗ
0040承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 15:39:21.04ID:Of8/A8gq
railsだけど、全く同じことやってるw
0041承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 15:51:49.56ID:OUSkw8CB
ID:fPkAxc7g
良スレを、お前のどうでもいいチラ裏連投で汚すな
アスペ野郎か？
0042承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 16:10:31.73ID:B9GeffPQ
>>29
バックテストをしてみたんだけど
運用パラメータを最適化すれば、もっと利益が出る。

問題は、対策されるのが何時ごろになりそうかという点。

しかし、まさかアービトラージの余地が残っているなんて想像もしなかった。
いったい仮想通貨取引所業界って何なの？
もしかして、fakeビジネスそのものなの？
あまりに奇々怪々 www

胴元の丸儲けの世界ならば、ささやかなカスリは気にもされないのかもしれん www
0043承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 16:20:23.24ID:V/zFswOT
ブレードランナーより使える？
0044承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 16:29:22.19ID:BdemWy9h
1ヶ月で10％だろ、BTC建てで。

1ヶ月後にBTC/JPY相場が10％以上ドローダウンしてる確率を考えると、
リスクのほうが大きいアビトラだな
00451垢版2018/03/10(土) 16:30:42.85ID:Dmr4ZRXJ
運用パラメータの最適化はぜんぜんしてないので改良してくれるとうれしい
あとコードの整理も……

BinanceとHitBTCだとそうでもないんだけど、PoloとBinanceだとほぼつねにPoloのほうが
高い傾向があったので、取引所によっても最適パラメータはかなり違いそう
0046承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 16:54:48.28ID:Mib8oEPx
仮想通貨で遅れ人になった奴は、リアルで億り人を狙えっ‼裏側暴露💢
アフィ野郎達が今までどう仕掛けてたのかが明らかになる
http://trend-ac.com/lp/17239/872878
0047承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 16:57:41.35ID:HH6u21/3
アフィといえば、
IT速報は毎日50人以上、BFとかへの入金登録者があるみたいなので、
アフィ収入だけで「日給が50万円以上」

やっぱアフィがノーリスクで儲かる
0048承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 17:00:52.79ID:CxnTKxHU
いきなり損します田
00501垢版2018/03/10(土) 17:06:59.29ID:Dmr4ZRXJ
書いてなかったけど手数料支払いのためのBNB購入を自動化してるから、走らせたとき1BNB以上持ってなかったら
bought 1.0BNB
ってログがでて1BNBぶんくらいBTCが減ってるはず
0051承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 17:09:10.19ID:eW3go067
ライブラリ使ってないんだ
すごーい
00521垢版2018/03/10(土) 17:09:16.81ID:Dmr4ZRXJ
あとスリッページのリスクも多少はあるので少額で一日くらい回してみてください……
0053承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 17:10:17.78ID:eW3go067
でも公開したら
鞘の取り合いになるっちゃうよぉ
0054承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 17:15:13.42ID:rz7c9C4w
だからそれまで有効な手法がアビトラだろ
まだ仮想通貨市場は歪みがあるんだよ

外貨のFXでは機関が大資本でやってるから、
個人にアビトラチャンスはほぼない
00551垢版2018/03/10(土) 17:16:36.99ID:Dmr4ZRXJ
BTC/JPYみたいなクソデカ出来高と比べると小さいものの鞘は一般の個人がどうこうできる量よりはるかに大きいし、
それよりはコードの改良や他のアルゴリズム取引の情報の共有がしたかったので
0057承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 19:45:13.99ID:oiwmxf16
＞BinanceとHitBTCだとそうでもないんだけど、PoloとBinanceだとほぼつねにPoloのほうが
＞高い傾向があったので、取引所によっても最適パラメータはかなり違いそう

この場合、Binanceで買ってPoloで売り続けるから、結局はPolo→BinanceにXRPを送信しなきゃいけないという認識で合ってる？
00581垢版2018/03/10(土) 20:54:00.40ID:Dmr4ZRXJ
>>57
価格の高低に長期的な傾向があると片方の取引所に通貨がだんだん偏っていくのはあるので、
たまにチェックして、あまりに偏ってたら送金して調整してる

BinanceとHitBTCの場合はそこまで傾向に差はないけど、手数料がBinanceのほうが安いので
ちょっとずつ寄ってきてる
0059承認済み名無しさん垢版2018/03/10(土) 20:55:56.54ID:2k2XblnN
アビトラはあんたにとっては演習なんでしょ

未来予測はしないの？
00601垢版2018/03/10(土) 20:56:58.04ID:Dmr4ZRXJ
そういえば手数料が0.1％以下でそこそこ規模が大きい取引所
Binance、Kucoin、HitBTCだけしか知らないんだけどほかにある？
00611垢版2018/03/10(土) 21:10:55.27ID:Dmr4ZRXJ
マーケットのみからの予測モデルはかなり厳しそうなので、
やるならSNS監視のなんちゃって自然言語処理かなあとは思う
勉強することが多そうなので気が向いたら
0064承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 06:34:23.73ID:PVd4mLtr
ある一定を過ぎたら爆発的に増えていくのが複利
まぁ確実に+0.5%で3年動けばね
0065承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 06:47:14.91ID:o6Xd9WfQ
ブログに書いてあったライブラリ入れて動かしたけどticksizeで止まっちゃう
00661垢版2018/03/11(日) 07:48:47.60ID:9HcJhTGw
>>65
ticksizeが取得できないってことは通貨ペアがまずいかも
なに指定した？
00671垢版2018/03/11(日) 07:55:47.02ID:9HcJhTGw
ちゃんとモジュール化してなにがエラーかわかりやすいようにします……
0068承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 08:35:27.49ID:o6Xd9WfQ
>>66
初期設定のまんまXRP
0069承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 08:52:50.64ID:XaPV1mVp
ちょうど12時間で+0.6%だった
最初の頃２時間くらいぴくりともせず不安だったけど、ばっちり動いてるっぽいよ
00701垢版2018/03/11(日) 09:13:13.49ID:9HcJhTGw
>>68
ticksize: 1.0
っていうのは出てる？
出てないならAPIのキーかアクセス許可が間違ってる可能性が大きいと思うので、
t1class.tsize()
t2class.tsize()
を単体で走らせてみてそれぞれ1.0が帰ってくるか確認してみてください
0071承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 09:21:50.67ID:9HcJhTGw
手数料にBNBをちょっとずつ使っているので
完全に額面通りには増えてないことには注意してください

（しいて言うなら買い増しログのbought BNBとbought BNBの間が本来のパフォーマンス）
0072承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 09:42:26.75ID:XaPV1mVp
ところで、指し値じゃなくて成り行きにしているのはどんな理由があるんでしょうか？
ログを観察すると、トータルでは＋でも何カ所かマイナスになっているところがあったので
00731垢版2018/03/11(日) 10:10:33.92ID:9HcJhTGw
>>72
スプレッドも大きいときで0.1％くらいあるし、指値にした方が圧倒的に有利なのは事実

ただ、取引には両方の取引所での約定が必要なので、片方のみでしか約定できなくて暴騰や暴落に置いてかれるのを防ぐために
現状では即時約定できて安定する成行注文にしてる
00741垢版2018/03/11(日) 10:20:52.19ID:9HcJhTGw
Poloでやってたときはmakerが0.15％、takerが0.25％だったので指値でやってて、
「注文を出してしばらく待って、まだ注文が残ってたら価格を更新してbest ask/bidにする」
ルールで約定させててある程度うまくいってた

HitBTCでもmakerとtakerの差が0.11％あるから、同じような仕組みをいれたほうがいいかも
0076承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 11:12:36.86ID:fym+V78l
アビトラってやる人が増えれば増えるほど競合が増えて利益稼げなくなるのに、よく公開するねぇ
0077承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 11:47:14.21ID:j8S3yAJ7
そもそもこの地合でBTCが増えたところで
ちゃんと円建てで利益あんのか？って話

俺はこんなのやろうと思わない
0078承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 11:53:07.80ID:A8xAacq9
ホールドするよりは得だろ
0079承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 11:59:03.92ID:enS9OwFe
原資持ってる人でガチホの人はやってもいいかもね。
短期取引派は3月下旬まで待ちましょうって感じですか？
投資的には
0081承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 12:07:50.84ID:AtOK1WWa
俺はブレードランナーで良いや
金の売買発生しないシステムは怖くて使えん
0082承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 12:21:07.59ID:A8xAacq9
現物だが
0084承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 12:48:15.07ID:tLq6YflM
やる奴が増えて裁定の機会が潰されて行くことによってレートがリアルタイムで連動し正常で健全な市場になっていくのですよ
0085承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 13:00:30.63ID:mBPpLkMe
本当に儲かるアルゴ公開する訳ねえだろ！
ただこれを叩き台に改良して儲けるようには出来るな
Pythonだから見易いし
0086承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 14:21:46.72ID:2R9+uDJ2
コンビニ行ってBTC買ってきたｗ
騒がず慌てず黙々とやればよしｗ
0088承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 14:40:08.86ID:SCLhrvPl
ソース汚い(´・ω・｀)
0089承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 14:53:38.55ID:2R9+uDJ2
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'strict'

だってｗ on FreeBSD
0090承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 15:12:00.19ID:enS9OwFe
python 勉強します！　１　ありがと！
0092承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 16:09:45.86ID:2R9+uDJ2
FreeBSD 11.1-RELEASE 環境のばあい
標準でpython3.xが入ってないので入れる
要root
pkg install python36-3.6.4
pkg install py36-pip-9.0.1

pip入れたくないｗなら以下で
pkg install py36-pandas-0.21.1
pkg install py36-numpy-1.13.3,1
pkg install py36-requests-2.18.1_1

py36-requests1を入れると
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'strict'
と吐かれるので注意 >>89

スクリプト稼働時には
python3 arb.py
では無く
python3.6 arb.py
とバージョン番号も入れる
（/usr/local/bin 内に symlink 貼ってもいいかも ln -s ./python3.6 ./python3 ）
0093承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 16:23:27.37ID:EhjXUj0O
>>83
このアルゴリズムの裏を取れば
バカなお前たちから搾取できるからに決まってるじゃん
そうやってお前らはいつも騙されてきてるじゃん
他力本願だから騙されてばかりでバカすぎなんだよ
いい加減に気づけよ
0094承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 16:28:27.14ID:CmpkXE3l
来年の確定申告が大変なことになりそう
0095承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 16:34:53.67ID:pIINi9A7
とりあえず鍵の扱いとフェールセーフを何とかするか
0096承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 17:22:11.19ID:2R9+uDJ2
乱高下ｗしないのならループ外して毎分cronでもいいのかな
あとpythonではシグナルのキャプチャはどうするんだろ？
0097承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 17:52:00.49ID:Equ/sb7/
BNB購入しない選択肢も加えてほしい

あとhitbtcに関しては成り行き注文じゃなくて
板のbit askの最高値最安値に指値注文→任意の時間経過しても約定しなければ最高値最安値を修正して指値再注文の挙動にしてほしいです
0098承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 18:02:31.78ID:o6Xd9WfQ
>>96
なんで？
While Trueの民にすぐ盗られちゃうよ
0099承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 18:02:51.86ID:o6Xd9WfQ
>>70
出てるよ
もしかしてこれが待機状態？
0100承認済み名無しさん垢版2018/03/11(日) 18:18:37.22ID:9HcJhTGw
帰ってきた

>>99
いや、5秒後くらいに初期状態の持ちバランスが出力されるはず
Binanceではバランスの状態を取得するのに秘密鍵をつかった通信をするから、それができてないのが原因かも
t1class = hitbtc(HITB_APIKEY, HITB_SECKEY, CRYPTO_BASE_H, CRYPTO_ALT)
t2class = binance(BINA_APIKEY, BINA_SECKEY, CRYPTO_BASE, CRYPTO_ALT)
以降をコメントアウトして
t2class.balance()
を実行してみて
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